Доходность портфеля
Посчитай доходность по датированным потокам (XIRR), а при наличии оценок портфеля — доходность по связанным периодам (TWR).
Что означают показатели
- Годовая доходность с учётом дат (XIRR)
Доходность рассчитывается по суммам и фактическим датам вложений и выплат. Это годовая ставка; модель использует базу 365 дней, а не простое среднее процентов.
Простой пример: Вложение 100 € 01.01.2025 и выплата 120 € 01.01.2026 дают 20% годовых.
- Доходность без влияния внешних взносов (TWR)
Доходности отдельных периодов перемножаются, а взносы и снятия отделяются от инвестиционного результата. Это помогает оценить сам портфель, а не размер внесённых денег.
Простой пример: Сначала +10%, затем −10%: 1,10 × 0,90 − 1 = −1%, а не 0%.